domingo, 17 de janeiro de 2016

Procura-se...

Jornalista inquisitiv@, com bons conhecimentos de mercados financeiros, especialmente FOREX e activos derivados, para escrever história acerca dos instrumentos de FOREX hedging usados para gerir o risco cambial da extensão do empréstimo do FMI. Aprecia-se, em particular, saber qual o pior cenário considerado no pagamento deste empréstimo, se é que houve alguma gestão de risco cambial. Agradece-se publicação num periódico nacional importante. 

4 comentários:

  1. Não queria mais nada... Será que eles sabem?

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  2. Oxalá esse tema não tenha sido tratado pelos mesmos peritos de BS risk management que lidaram com o risco de taxa de juro na dívida de empresas públicas em 2008. Antes rezar a Nossa Senhora de Fátima.

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  3. E, já agora, alguém que investigue o que passou pela cabeça dos reponsáveis do BCE para, no auge da crise das dívidas soberanas, em meados de 2011, terem subido a taxa de juro. E outros que se dediquem a fazer a análise contrafactual de em que parte da galáxia se encontraria a Europa, a esta hora, se Trichet não tivesse abandonado Franckfurt e Draghi não tivesse assumido os comandos da nave no final de 2011. Vejo por aí uns quantos azucrinarem o juízo a Vitor Constâncio pelo inevitável estouro do BPN mas nunca vi pedirem-lhe explicações pelos ziguezagues espatafúrdios da sua instituição, nessa altura, ainda por cima, com o FRB americano a mostrar o caminho na selva, mais à frente.

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  4. Apresso-me a enviar o meu currículo, assim que me livrar da presidencial campanha, na qual a Gallup não está a dar-me risonhas perspectivas.

    a) Milton Friedman da Silva, vulgo Quino de Rans.

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